Сравнение STLFX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STLFX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLFX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | -0.79% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 26.48% | -8.22% | 22.12% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
STLFX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.04%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLFX и PDDDX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
STLFX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
STLFX
PDDDX
Сравнение STLFX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLFX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.03 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.83 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 8.88 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLFX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между STLFX и PDDDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и PDDDX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 6.25% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLFX и PDDDX
Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLFX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -18.88% | -31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -5.29% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -16.64% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -2.60% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.06% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.09% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и PDDDX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLFX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.43% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 3.72% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 6.65% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.75% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 11.45% | +4.92% |