Сравнение STLFX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STLFX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLFX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | -0.79% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 26.48% | -8.22% | 22.12% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
STLFX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.04%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLFX и PDAHX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.
Доходность на риск
STLFX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
STLFX
PDAHX
Сравнение STLFX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLFX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.59 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.23 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.08 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.97 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLFX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между STLFX и PDAHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и PDAHX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 6.25% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLFX и PDAHX
Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLFX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -15.65% | -34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -4.60% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -15.65% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -2.31% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.71% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.96% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и PDAHX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLFX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.16% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 3.27% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 5.84% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 6.54% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 6.41% | +9.96% |