Сравнение STLEX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -2.77% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -4.27% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции STLEX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.44% соответственно.
STLEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.89%
LIVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и LIVIX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
STLEX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
STLEX
LIVIX
Сравнение STLEX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.58 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.36 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и LIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и LIVIX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности LIVIX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.31% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.59% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и LIVIX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -34.44% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -11.82% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -26.45% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -34.44% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -9.44% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -4.56% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.49% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и LIVIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) составляет 4.69%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что STLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.26% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.30% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 16.87% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 15.71% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.64% | -2.00% |