Сравнение STLDX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.33% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и JLKYX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.
Доходность на риск
STLDX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
STLDX
JLKYX
Сравнение STLDX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.78 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.74 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 8.09 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и JLKYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и JLKYX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и JLKYX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -32.55% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -11.59% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -25.75% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -32.55% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.63% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.71% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.49% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и JLKYX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 4.05%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.95% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 9.49% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 16.39% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 15.16% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 16.16% | -4.87% |