Сравнение STLDX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 6.49% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и FRQHX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Доходность на риск
STLDX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
STLDX
FRQHX
Сравнение STLDX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.76 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.46 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.40 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.49 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и FRQHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и FRQHX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и FRQHX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -16.90% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -3.41% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -16.90% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -2.44% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.88% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.86% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и FRQHX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.11% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.93% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 4.65% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.52% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 5.77% | +5.52% |