Сравнение STK с RSPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и RSPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.92% | 22.15% | 15.16% | 35.18% | -24.50% | 28.53% | 30.21% | 42.07% | -0.61% | 32.98% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у RSPT с доходностью 0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STK имеют среднегодовую доходность 19.03%, а акции RSPT немного отстают с 18.08%.
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
RSPT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и RSPT
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.
Доходность на риск
STK vs. RSPT — Ранг доходности на риск
STK
RSPT
Сравнение STK c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | RSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.26 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.82 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.33 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 9.43 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.26 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между STK и RSPT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и RSPT
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности RSPT в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.37% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок STK и RSPT
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и RSPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -58.91% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -14.90% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -32.49% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -33.67% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.79% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -8.97% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.68% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и RSPT
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 8.37% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 17.01% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.65% | 27.20% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 23.82% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 23.59% | +2.32% |