PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STK с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности STK и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 19.36% против 2.85% соответственно.

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF

Сравнение комиссий STK и FAX

STK берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Доходность на риск

STK vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.26

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.42

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

0.40

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

1.04

+12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.26

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.04

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.16

+0.48

Корреляция

Корреляция между STK и FAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и FAX

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок STK и FAX

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STKFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-63.96%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.14%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-40.49%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-40.57%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-9.74%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-17.90%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.34%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и FAX

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STKFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

5.67%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

9.04%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

13.80%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

15.88%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

16.45%

+9.47%