Сравнение STK с ALTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и ALTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и ALTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 9.56% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 19.36% против 8.92% соответственно.
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
ALTEX
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и ALTEX
STK берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.
Доходность на риск
STK vs. ALTEX — Ранг доходности на риск
STK
ALTEX
Сравнение STK c ALTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | ALTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.10 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.49 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.31 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 3.48 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.10 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.06 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.18 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.03 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между STK и ALTEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и ALTEX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STK и ALTEX
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и ALTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -75.48% | +33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -28.91% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -75.48% | +39.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -75.48% | +33.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -27.66% | +22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -37.55% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 10.86% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и ALTEX
Текущая волатильность для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) составляет 10.03%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что STK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 11.76% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 32.97% | -14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 38.72% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 67.75% | -42.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 51.07% | -25.15% |