Сравнение STITX с TIVFX
STITX (Virtus SGA International Growth Fund) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, STITX returned 10.28%/yr vs 9.10%/yr for TIVFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STITX charges 1.08%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.
Доходность
Сравнение доходности STITX и TIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STITX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции STITX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.10% соответственно.
STITX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- -2.19%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.28%
TIVFX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.47%
- 6 месяцев
- 19.49%
- С начала года
- 28.25%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам STITX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STITX Virtus SGA International Growth Fund | -2.19% | 9.66% | 29.27% | 17.26% | -18.17% | 8.67% | 23.31% | 29.06% | -7.69% | 31.58% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 28.25% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Correlation
The correlation between STITX and TIVFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between STITX and TIVFX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STITX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
STITX
TIVFX
Сравнение STITX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STITX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.00 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 12.38 | -12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STITX и TIVFX
Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и TIVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STITX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.63% | -54.21% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -11.69% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -23.99% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -36.31% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -41.51% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.13% | -8.71% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -13.35% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.77% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности STITX и TIVFX
Текущая волатильность для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) составляет 3.43%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что STITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STITX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 8.88% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 18.40% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 21.22% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 19.20% | +21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 17.71% | +13.27% |
Сравнение комиссий STITX и TIVFX
STITX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STITX и TIVFX
Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TIVFX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STITX Virtus SGA International Growth Fund | 0.35% | 1.17% | 59.54% | 0.33% | 5.28% | 7.65% | 19.31% | 31.59% | 0.30% | 0.12% | 0.47% | 10.60% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 6.88% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
STITX and TIVFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (8.88%) compared to STITX (3.43%). In terms of maximum drawdown, STITX dropped -65.63% vs TIVFX's -54.21%.
TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STITX и TIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор