PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STITX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STITX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

STITX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1995 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности STITX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STITX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		-10.10%9.66%29.27%17.26%-18.17%8.67%23.31%29.06%-7.69%31.58%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, STITX показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции STITX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.70% соответственно.

STITX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-10.10%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-3.35%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.42%
10 лет*
9.84%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA International Growth Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с STITX:
STITX с TEDMXSTITX с PWJZXSTITX с AIOSTITX с EPDIXSTITX с EPDPXSTITX с FHLFXSTITX с FIGSX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий STITX и TBGVX

STITX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
STITX
Virtus SGA International Growth Fund

Доходность на риск

STITX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STITX
Ранг доходности на риск STITX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STITX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STITX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STITX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STITX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STITX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STITXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.58

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

2.13

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.74

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

6.58

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STITX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STITX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STITX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STITXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.58

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.73

-0.46

Корреляция

Корреляция между STITX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STITX и TBGVX

Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		1.30%1.17%59.54%0.33%5.28%7.65%19.31%31.59%0.30%0.12%0.47%10.60%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок STITX и TBGVX

Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

STITXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.63%

-50.97%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-9.56%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-17.71%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-31.18%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.59%

-7.46%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-6.09%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.66%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности STITX и TBGVX

Virtus SGA International Growth Fund (STITX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что STITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STITXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.70%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.39%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

12.36%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.70%

11.03%

+29.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

12.64%

+18.37%