PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STITX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STITX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

STITX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1995 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности STITX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STITX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		-10.10%9.66%29.27%17.26%-18.17%8.67%23.31%29.06%-7.69%32.15%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, STITX показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

STITX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-10.10%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-3.35%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.42%
10 лет*
9.84%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA International Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с STITX:
STITX с TEDMXSTITX с PWJZXSTITX с AIOSTITX с EPDIXSTITX с FSGEXSTITX с FSOSXSTITX с GSIMX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий STITX и SIMYX

STITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

STITX
Virtus SGA International Growth Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

STITX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STITX
Ранг доходности на риск STITX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STITX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STITX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STITX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STITX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STITX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STITXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.97

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

2.57

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.79

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

10.56

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STITX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STITX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STITX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STITXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.97

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.32

Корреляция

Корреляция между STITX и SIMYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STITX и SIMYX

Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		1.30%1.17%59.54%0.33%5.28%7.65%19.31%31.59%0.30%0.12%0.47%10.60%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STITX и SIMYX

Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

STITXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.63%

-32.14%

-33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-8.55%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-25.06%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.59%

-5.81%

-20.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-6.14%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.26%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности STITX и SIMYX

Virtus SGA International Growth Fund (STITX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что STITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STITXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.00%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.43%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

12.61%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.70%

11.33%

+29.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

12.25%

+18.76%