PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STITX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STITX с SFNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

STITX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1995 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности STITX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STITX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		-10.10%9.66%29.27%17.26%-18.17%8.67%23.31%29.06%-7.69%31.58%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, STITX показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции STITX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.98% соответственно.

STITX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-10.10%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-3.35%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.42%
10 лет*
9.84%

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA International Growth Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с STITX:
STITX с TEDMXSTITX с PWJZXSTITX с AIOSTITX с EPDIXSTITX с EPDPXSTITX с FINVXSTITX с FSGEX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с SCHDSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий STITX и SFNNX

STITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

STITX
Virtus SGA International Growth Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

STITX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STITX
Ранг доходности на риск STITX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STITX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STITX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STITX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STITX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STITX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STITXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

2.40

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

3.03

-3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.47

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.47

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

13.20

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STITX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STITX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STITX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STITXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.40

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.80

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между STITX и SFNNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STITX и SFNNX

Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SFNNX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		1.30%1.17%59.54%0.33%5.28%7.65%19.31%31.59%0.30%0.12%0.47%10.60%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок STITX и SFNNX

Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

STITXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.63%

-59.60%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-10.96%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-25.66%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-40.23%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.59%

-7.73%

-18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-12.06%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.88%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STITX и SFNNX

Текущая волатильность для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) составляет 5.90%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что STITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STITXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.48%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.99%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.49%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.70%

15.46%

+25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

17.28%

+13.73%