Сравнение STHY.L с JGYH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L).
STHY.L и JGYH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. JGYH.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STHY.L и JGYH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STHY.L и JGYH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | -0.02% | 8.60% | 8.44% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 3.22% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | -0.74% | 11.95% | 6.12% | 10.73% | -10.13% | 2.17% | 5.34% |
Разные валюты инструментов
STHY.L торгуется в USD, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHY.L показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у JGYH.L с доходностью -0.74%.
STHY.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.83%
JGYH.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STHY.L и JGYH.L
STHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.
Доходность на риск
STHY.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск
STHY.L
JGYH.L
Сравнение STHY.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHY.L | JGYH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.50 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.13 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.50 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 11.27 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHY.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.50 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.51 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между STHY.L и JGYH.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHY.L и JGYH.L
Дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, тогда как JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.04% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STHY.L и JGYH.L
Максимальная просадка STHY.L за все время составила -21.75%, примерно равная максимальной просадке JGYH.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHY.L и JGYH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| STHY.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.75% | -12.24% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.41% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.55% | -7.75% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.25% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.57% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.93% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHY.L и JGYH.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) составляет 1.70%, в то время как у JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что STHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STHY.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.26% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 3.69% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 5.65% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 7.23% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 9.20% | -2.89% |