PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STHY.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STHY.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHY.L и JGYH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income
-0.02%8.60%8.44%11.65%-4.82%4.37%3.22%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)
-0.74%11.95%6.12%10.73%-10.13%2.17%5.34%
Разные валюты инструментов

STHY.L торгуется в USD, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHY.L показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у JGYH.L с доходностью -0.74%.


STHY.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.49%
1 год
7.42%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.13%
10 лет*
5.83%

JGYH.L

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.48%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STHY.L и JGYH.L

STHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.


Доходность на риск

STHY.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STHY.L
Ранг доходности на риск STHY.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHY.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHY.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHY.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHY.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHY.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHY.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STHY.LJGYH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.50

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.13

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.50

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

11.27

+3.10

STHY.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHY.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGYH.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHY.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STHY.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.51

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.42

+0.46

Корреляция

Корреляция между STHY.L и JGYH.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STHY.L и JGYH.L

Дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, тогда как JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income
7.04%7.17%7.60%6.36%4.97%4.58%4.89%5.10%5.32%5.21%5.39%5.29%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STHY.L и JGYH.L

Максимальная просадка STHY.L за все время составила -21.75%, примерно равная максимальной просадке JGYH.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHY.L и JGYH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


STHY.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.75%

-12.24%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.41%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.55%

-7.75%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.25%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-2.57%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.93%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности STHY.L и JGYH.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) составляет 1.70%, в то время как у JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что STHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STHY.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.26%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

3.69%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

5.65%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

7.23%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

9.20%

-2.89%