Сравнение STHS.L с SSHY.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) are both High Yield Bonds funds from PIMCO - STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while SSHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, STHS.L returned 4.30%/yr vs 5.04%/yr for SSHY.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for SSHY.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и SSHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STHS.L показывает доходность 1.81%, а SSHY.L немного ниже – 1.80%. За последние 10 лет акции STHS.L уступали акциям SSHY.L по среднегодовой доходности: 4.30% против 5.04% соответственно.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
SSHY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам STHS.L и SSHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.38% | 4.36% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.80% | 1.40% | 10.17% | 5.50% | 6.56% | 5.71% | 0.33% | 6.66% | 5.06% | -3.95% |
Correlation
The correlation between STHS.L and SSHY.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. SSHY.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
SSHY.L
Сравнение STHS.L c SSHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | SSHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.57 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 4.64 | +8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и SSHY.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки SSHY.L в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и SSHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -38.26% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -3.64% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -9.91% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -10.25% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -15.95% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.99% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -11.51% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.24% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и SSHY.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.53% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 4.13% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 5.72% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 7.59% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 8.71% | -1.98% |
Сравнение комиссий STHS.L и SSHY.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SSHY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и SSHY.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что сопоставимо с доходностью SSHY.L в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.02% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and SSHY.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSHY.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSHY.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.55% for SSHY.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и SSHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор