Сравнение STHH с XITK
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) are both Technology Equities funds - STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return while XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, STHH returned 104.16% vs -1.66% for XITK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHH charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for XITK.
Доходность
Сравнение доходности STHH и XITK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 148.48%, что значительно выше, чем у XITK с доходностью 2.43%.
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XITK
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам STHH и XITK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 2.43% | 18.02% |
Correlation
The correlation between STHH and XITK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between STHH and XITK has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. XITK — Ранг доходности на риск
STHH
XITK
Сравнение STHH c XITK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | XITK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.06 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -0.13 | +7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и XITK
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки XITK в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и XITK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | XITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -65.56% | +31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -28.03% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -30.16% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -22.13% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 12.36% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и XITK
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XITK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | XITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 9.66% | +10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 24.80% | +18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 28.67% | +25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 33.03% | +19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.31% | 29.66% | +22.65% |
Сравнение комиссий STHH и XITK
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XITK в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и XITK
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XITK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and XITK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to XITK (9.66%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -33.89% vs XITK's -65.56%.
On 1-year performance, STHH leads with 104.16% vs -1.66% for XITK. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XITK has been the lower-risk option at 9.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 104.16% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.
STHH has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for XITK.
STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while XITK tracks FactSet Innovative Technology Index. They also come from different issuers: ADRhedged and State Street. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.45% for XITK.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и XITK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор