Сравнение STHH с TRUT
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. STHH is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHH charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности STHH и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 187.72%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 16.13%.
STHH
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 187.72%
- 6 месяцев
- 187.07%
- 1 год
- 158.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 187.72% | 0.43% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.13% | 9.76% |
Correlation
The correlation between STHH and TRUT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. TRUT — Ранг доходности на риск
STHH
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STHH c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и TRUT
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -18.55% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -8.67% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -5.27% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.67% | 23.21% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 23.21% | +28.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 23.21% | +28.30% |
Сравнение комиссий STHH и TRUT
STHH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и TRUT
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности TRUT в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.70% | 0.69% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and TRUT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for STHH.
STHH has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: ADRhedged and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для STHH и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор