Сравнение STHH с TRUT
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. STHH is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHH charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности STHH и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 209.56%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 0.50% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between STHH and TRUT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. TRUT — Ранг доходности на риск
STHH
TRUT
Сравнение STHH c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHH | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 2.39 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок STHH и TRUT
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -18.55% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.46% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -5.17% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.39% | 21.53% | +28.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.44% | 21.53% | +27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.44% | 21.53% | +27.91% |
Сравнение комиссий STHH и TRUT
STHH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и TRUT
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and TRUT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for STHH.
STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: ADRhedged and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для STHH и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор