Сравнение STHH с CRTC
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, STHH returned 175.74% vs 24.34% for CRTC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности STHH и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 203.43%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.
STHH
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 37.30%
- С начала года
- 203.43%
- 6 месяцев
- 205.18%
- 1 год
- 175.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 203.43% | 16.74% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 9.32% | 29.34% |
Correlation
The correlation between STHH and CRTC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between STHH and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. CRTC — Ранг доходности на риск
STHH
CRTC
Сравнение STHH c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHH | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.70 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 10.11 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHH | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 1.91 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.30 | 1.38 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок STHH и CRTC
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -19.07% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -9.05% | -24.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.61% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -2.13% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 2.41% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и CRTC
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | 3.23% | +17.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.80% | 9.65% | +27.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.39% | 12.77% | +37.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 15.72% | +33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 15.72% | +33.68% |
Сравнение комиссий STHH и CRTC
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и CRTC
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CRTC в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.99% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.56% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and CRTC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.56%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -33.89% vs CRTC's -19.07%.
On 1-year performance, STHH leads with 175.74% vs 24.34% for CRTC. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 175.74% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.
CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.56% for STHH.
STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.35% for CRTC.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор