PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STHE.L с MINT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STHE.L с MINT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - STHE.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. STHE.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, STHE.L returned 3.13%/yr vs 2.26%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. STHE.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и MINT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STHE.L торгуется в EUR, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHE.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции STHE.L превзошли акции MINT.L по среднегодовой доходности: 3.13% против 2.26% соответственно.

STHE.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.42%
С начала года
0.83%
1 год
4.04%
3 года*
6.23%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.13%

MINT.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
3.54%
С начала года
5.13%
1 год
5.95%
3 года*
4.57%
5 лет*
4.14%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STHE.L и MINT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		0.83%6.44%6.85%8.96%-6.98%3.52%1.78%6.81%-3.40%3.55%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)		5.13%-7.76%12.73%2.55%5.48%7.38%-7.05%5.61%6.42%-10.65%

Correlation

The correlation between STHE.L and MINT.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

-0.12

The correlation between STHE.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с STHE.L:
STHE.L с WIAU.LSTHE.L с SDHY.LSTHE.L с FAHY.LSTHE.L с STHY.LSTHE.L с UHYC.LSTHE.L с IHYU.LSTHE.L с HYFC.L
Часто сравнивают с MINT.L:
MINT.L с VRPS.LMINT.L с FLES.LMINT.L с SPXS.LMINT.L с EMLB.LMINT.L с FLXK.LMINT.L с G500.LMINT.L с HKOD.L

Доходность на риск

STHE.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MINT.L
Ранг доходности на риск MINT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHE.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STHE.LMINT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.97

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.41

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.60

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

4.08

+3.62

STHE.L vs. MINT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHE.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MINT.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHE.L и MINT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и MINT.L

Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и MINT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STHE.LMINT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-15.22%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-3.70%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-11.32%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-11.40%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-15.22%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-4.18%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-5.74%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.45%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и MINT.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 0.65%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STHE.LMINT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.16%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

4.43%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

6.15%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

7.54%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

7.25%

-0.57%

Сравнение комиссий STHE.L и MINT.L

STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и MINT.L

Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности MINT.L в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)		4.01%4.43%5.18%4.81%1.51%0.34%1.17%2.63%2.33%1.56%1.31%0.79%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		7.03%7.17%7.65%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%

Часто задаваемые вопросы

STHE.L and MINT.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.

STHE.L is categorized as High Yield Bonds, while MINT.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.60% for STHE.L and 0.35% for MINT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STHE.L и MINT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор