Сравнение STHE.L с HYSD.L
STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) and HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - STHE.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STHE.L returned 6.23%/yr vs 8.45%/yr for HYSD.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHE.L charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for HYSD.L.
Доходность
Сравнение доходности STHE.L и HYSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHE.L торгуется в EUR, в то время как HYSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHE.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у HYSD.L с доходностью 4.65%.
STHE.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.13%
HYSD.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHE.L и HYSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 0.83% | 6.44% | 6.85% | 8.96% | -1.56% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.65% | 2.60% | 12.79% | 14.12% | -8.86% |
Correlation
The correlation between STHE.L and HYSD.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between STHE.L and HYSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHE.L vs. HYSD.L — Ранг доходности на риск
STHE.L
HYSD.L
Сравнение STHE.L c HYSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHE.L | HYSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.65 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 8.29 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHE.L и HYSD.L
Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки HYSD.L в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и HYSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHE.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -14.60% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -2.71% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -8.65% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.36% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -2.88% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.87% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHE.L и HYSD.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 0.65%, в то время как у iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHE.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.40% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 4.11% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 5.73% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 8.38% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 8.38% | -1.70% |
Сравнение комиссий STHE.L и HYSD.L
STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYSD.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHE.L и HYSD.L
Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности HYSD.L в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.03% | 7.17% | 7.65% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
STHE.L and HYSD.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.
STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for STHE.L and 0.22% for HYSD.L.
Подберите оптимальное распределение для STHE.L и HYSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор