Сравнение STHE.L с EMLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L).
STHE.L и EMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. EMLP.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STHE.L и EMLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STHE.L и EMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -0.63% | 6.43% | 6.85% | 8.96% | -6.98% | 3.51% | 1.79% | 6.81% | -3.40% | 3.56% |
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 1.29% | 3.41% | 3.07% | 9.80% | 0.11% | 1.90% | -6.90% | 16.52% | -2.67% | -1.61% |
Разные валюты инструментов
STHE.L торгуется в EUR, в то время как EMLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHE.L показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у EMLP.L с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции STHE.L превзошли акции EMLP.L по среднегодовой доходности: 3.67% против 3.09% соответственно.
STHE.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 3.67%
EMLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STHE.L и EMLP.L
STHE.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMLP.L в 0.61%.
Доходность на риск
STHE.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск
STHE.L
EMLP.L
Сравнение STHE.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHE.L | EMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.72 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.05 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.13 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 3.94 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHE.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.72 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между STHE.L и EMLP.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHE.L и EMLP.L
Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.07% | 7.17% | 7.64% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STHE.L и EMLP.L
Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки EMLP.L в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и EMLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| STHE.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -20.02% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -4.29% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.27% | -11.25% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -19.12% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.93% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -6.14% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.21% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHE.L и EMLP.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 1.31%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STHE.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.32% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 4.10% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 6.00% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 8.02% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 8.88% | -2.12% |