PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP.L с LDCU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP.L с LDCU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L).

EMLP.L и LDCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. LDCU.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMLP.L и LDCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLP.L и LDCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		0.89%9.10%-1.68%7.52%5.55%-4.33%-1.55%9.55%-1.46%2.43%
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		1.34%-1.05%7.08%0.91%5.85%0.55%1.50%2.94%6.99%-5.61%
Разные валюты инструментов

EMLP.L торгуется в GBP, в то время как LDCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDCU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMLP.L показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у LDCU.L с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции EMLP.L превзошли акции LDCU.L по среднегодовой доходности: 3.93% против 3.69% соответственно.

EMLP.L

1 день
0.15%
1 месяц
-2.49%
С начала года
0.89%
6 месяцев
3.49%
1 год
8.61%
3 года*
4.03%
5 лет*
4.80%
10 лет*
3.93%

LDCU.L

1 день
0.02%
1 месяц
-0.03%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.36%
1 год
1.65%
3 года*
2.75%
5 лет*
3.16%
10 лет*
3.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EMLP.L:
EMLP.L с 3199.HKEMLP.L с EMLI.LEMLP.L с JPBM.LEMLP.L с VEMA.LEMLP.L с STHY.LEMLP.L с SEMC.LEMLP.L с SEMH.L
Часто сравнивают с LDCU.L:
LDCU.L с PSRW.LLDCU.L с JURE.LLDCU.L с STIPLDCU.L с SUSU.LLDCU.L с ERNA.LLDCU.L с EMLI.LLDCU.L с STHY.L

Сравнение комиссий EMLP.L и LDCU.L

EMLP.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии LDCU.L в 0.49%.

EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EMLP.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP.L
Ранг доходности на риск EMLP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLP.LLDCU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.22

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.36

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.39

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

0.71

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP.L vs. LDCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP.L на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа LDCU.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP.L и LDCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLP.LLDCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.22

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между EMLP.L и LDCU.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP.L и LDCU.L

EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.52%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%

Просадки

Сравнение просадок EMLP.L и LDCU.L

Максимальная просадка EMLP.L за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки LDCU.L в -14.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP.L и LDCU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLP.LLDCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-9.42%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-2.10%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.25%

-9.42%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.12%

-9.42%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.39%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-1.28%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.56%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP.L и LDCU.L

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) имеют волатильность 2.37% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLP.LLDCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.49%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

5.11%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

7.58%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

8.25%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

9.41%

+0.23%