Сравнение EMLP.L с STHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).
EMLP.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMLP.L и STHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 0.89% | 9.10% | -1.68% | 7.52% | 5.55% | -4.33% | -1.55% | 9.55% | -1.46% | 2.43% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.63% | 0.87% | 10.33% | 6.07% | 6.50% | 5.36% | 0.83% | 5.90% | 5.24% | -3.67% |
Разные валюты инструментов
EMLP.L торгуется в GBP, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLP.L показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции EMLP.L уступали акциям STHY.L по среднегодовой доходности: 3.93% против 6.59% соответственно.
EMLP.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 3.93%
STHY.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP.L и STHY.L
EMLP.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии STHY.L в 0.55%.
Доходность на риск
EMLP.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
EMLP.L
STHY.L
Сравнение EMLP.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.65 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.95 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.37 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 3.52 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.65 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EMLP.L и STHY.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP.L и STHY.L
EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.04% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP.L и STHY.L
Максимальная просадка EMLP.L за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки STHY.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP.L и STHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -21.75% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -3.69% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.25% | -9.55% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -21.75% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -0.80% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -1.43% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.52% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP.L и STHY.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) составляет 2.37%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что EMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.59% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 4.96% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 7.34% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 8.20% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 9.77% | -0.13% |