Сравнение STHE.L с EMLI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L).
STHE.L и EMLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. EMLI.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STHE.L и EMLI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STHE.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -0.63% | 6.43% | 6.85% | 8.96% | -6.98% | 3.51% | 1.79% | 6.81% | -3.40% | 3.56% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 2.04% | 2.78% | 3.15% | 10.27% | 0.24% | 1.55% | -6.48% | 15.59% | -2.52% | -1.25% |
Разные валюты инструментов
STHE.L торгуется в EUR, в то время как EMLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHE.L показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции STHE.L превзошли акции EMLI.L по среднегодовой доходности: 3.67% против 3.16% соответственно.
STHE.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 3.67%
EMLI.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STHE.L и EMLI.L
STHE.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Доходность на риск
STHE.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
STHE.L
EMLI.L
Сравнение STHE.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHE.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.66 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.98 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.11 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 4.08 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHE.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.66 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между STHE.L и EMLI.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHE.L и EMLI.L
Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности EMLI.L в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.07% | 7.17% | 7.64% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.32% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
Просадки
Сравнение просадок STHE.L и EMLI.L
Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки EMLI.L в -19.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и EMLI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| STHE.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -25.62% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -5.67% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.27% | -19.52% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -21.08% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -3.90% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -7.38% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.35% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHE.L и EMLI.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 1.31%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STHE.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 3.31% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 5.13% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 7.07% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 9.44% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 9.81% | -3.05% |