PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STGIX с PRCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STGIX с PRCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).

STGIX управляется Virtus. Фонд был запущен 11 июн. 1992 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности STGIX и PRCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STGIX и PRCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		-0.59%6.38%0.35%4.54%-13.84%-1.58%8.89%7.48%-0.27%2.91%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		-0.24%10.79%1.31%5.31%-14.87%-0.54%5.77%9.28%-0.62%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, STGIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции STGIX уступали акциям PRCIX по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.78% соответственно.

STGIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.02%
3 года*
2.41%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
1.24%

PRCIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
2.00%
1 год
7.55%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Core Bond Fund

T. Rowe Price New Income Fund

Часто сравнивают с STGIX:
STGIX с BRLNSTGIX с DUTMXSTGIX с FEDUXSTGIX с FSMOXSTGIX с STCIXSTGIX с PHRAXSTGIX с DFXIX
Часто сравнивают с PRCIX:
PRCIX с WOBDXPRCIX с PDBAXPRCIX с RPSIXPRCIX с VBTLXPRCIX с VOOPRCIX с FDFIXPRCIX с LQD

Сравнение комиссий STGIX и PRCIX

STGIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.

STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund

Доходность на риск

STGIX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STGIX
Ранг доходности на риск STGIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STGIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRCIX
Ранг доходности на риск PRCIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STGIX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STGIXPRCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.80

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.67

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.96

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

9.93

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STGIX vs. PRCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STGIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PRCIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STGIX и PRCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STGIXPRCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.80

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.08

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.05

Корреляция

Корреляция между STGIX и PRCIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STGIX и PRCIX

Дивидендная доходность STGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PRCIX в 8.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		3.64%4.01%3.38%3.23%2.74%1.23%3.09%2.00%2.29%1.92%3.76%2.67%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		8.24%7.79%4.48%4.37%1.80%2.65%3.33%2.88%3.03%2.66%2.56%2.55%

Просадки

Сравнение просадок STGIX и PRCIX

Максимальная просадка STGIX за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGIX и PRCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STGIXPRCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-22.34%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.96%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.65%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-19.65%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-2.46%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-4.43%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.88%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности STGIX и PRCIX

Текущая волатильность для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) составляет 1.49%, в то время как у T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что STGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STGIXPRCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.67%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.81%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.58%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.93%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

4.93%

-0.02%