PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STGIX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STGIX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

STGIX управляется Virtus. Фонд был запущен 11 июн. 1992 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности STGIX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STGIX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		-0.37%6.38%0.35%4.54%-13.84%-1.58%8.89%7.48%-0.27%2.91%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, STGIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции STGIX уступали акциям PCGTX по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.63% соответственно.

STGIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.02%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.27%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Core Bond Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с STGIX:
STGIX с BRLNSTGIX с DUTMXSTGIX с FEDUXSTGIX с FSMOXSTGIX с STCIXSTGIX с PHRAXSTGIX с DFXIX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с FMBPXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий STGIX и PCGTX

STGIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund

Доходность на риск

STGIX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STGIX
Ранг доходности на риск STGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STGIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STGIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STGIX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STGIXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.43

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.29

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.69

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

7.64

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STGIX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STGIX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PCGTX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STGIX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STGIXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.43

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.97

-0.13

Корреляция

Корреляция между STGIX и PCGTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STGIX и PCGTX

Дивидендная доходность STGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		3.63%4.01%3.38%3.23%2.74%1.23%3.09%2.00%2.29%1.92%3.76%2.67%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок STGIX и PCGTX

Максимальная просадка STGIX за все время составила -18.86%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGIX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

STGIXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-19.34%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.10%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.20%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-19.34%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-1.57%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.86%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.09%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STGIX и PCGTX

Текущая волатильность для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) составляет 1.49%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что STGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STGIXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.15%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

4.14%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

6.23%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

7.10%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

5.35%

-0.43%