PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STGIX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STGIX с MCDWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STGIX (Virtus Seix Core Bond Fund) and MCDWX (Manning & Napier Credit Series) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, STGIX returned -0.54%/yr vs 1.63%/yr for MCDWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STGIX charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for MCDWX.

Доходность

Сравнение доходности STGIX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STGIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью 0.56%.

STGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.63%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.20%

MCDWX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.69%
1 год
5.47%
3 года*
5.54%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STGIX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		0.15%6.38%0.35%4.54%-13.84%-1.58%3.33%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		0.56%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Correlation

The correlation between STGIX and MCDWX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.90

The correlation between STGIX and MCDWX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Core Bond Fund

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с STGIX:
STGIX с BRLNSTGIX с PSTAXSTGIX с PHRAXSTGIX с FEDUXSTGIX с FSMOXSTGIX с STCIXSTGIX с UMMGX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с APBDXMCDWX с NCRLXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с DSFIXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX

Доходность на риск

STGIX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STGIX
Ранг доходности на риск STGIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STGIX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STGIXMCDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.91

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.77

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.59

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

8.42

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STGIX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STGIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STGIX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STGIXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.91

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.35

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.25

Просадки

Сравнение просадок STGIX и MCDWX

Максимальная просадка STGIX за все время составила -18.86%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGIX и MCDWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STGIXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-15.96%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.17%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-4.22%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-15.96%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-0.95%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-4.15%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.66%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности STGIX и MCDWX

Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что STGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STGIXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.06%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.17%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

2.95%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

4.63%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.38%

+0.55%

Сравнение комиссий STGIX и MCDWX

STGIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STGIX и MCDWX

Дивидендная доходность STGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности MCDWX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.47%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		4.02%4.01%3.38%3.23%2.74%1.23%3.09%2.00%2.29%1.92%3.76%2.67%

Часто задаваемые вопросы

STGIX and MCDWX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STGIX has higher volatility (1.37%) compared to MCDWX (1.06%). In terms of maximum drawdown, STGIX dropped -18.86% vs MCDWX's -15.96%.

MCDWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STGIX и MCDWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор