PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с SSAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFAX с SSAQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX).

STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. SSAQX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности STFAX и SSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFAX и SSAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		-4.37%17.63%24.80%26.09%-18.28%14.33%
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		-6.11%17.43%5.04%28.87%-18.27%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у SSAQX с доходностью -6.11%.

STFAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.12%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.58%
10 лет*
-9.57%

SSAQX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.50%
1 год
16.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

State Street U.S. Core Equity Fund

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с SPXLSTFAX с VOOSTFAX с VTSAXSTFAX с SCHDSTFAX с WFSPXSTFAX с SSDWXSTFAX с FDFIX
Часто сравнивают с SSAQX:
SSAQX с VOOSSAQX с FELCSSAQX с VUGSSAQX с FZROXSSAQX с FDGFXSSAQX с VTISSAQX с MGK

Сравнение комиссий STFAX и SSAQX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SSAQX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STFAX
State Street Equity 500 Index Fund
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund

Доходность на риск

STFAX vs. SSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SSAQX
Ранг доходности на риск SSAQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAQX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAQX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c SSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFAXSSAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.92

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

6.02

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFAX vs. SSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAQX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и SSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFAXSSAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.35

-0.42

Корреляция

Корреляция между STFAX и SSAQX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и SSAQX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SSAQX в 12.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.35%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		12.80%12.02%0.00%3.83%9.83%13.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STFAX и SSAQX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки SSAQX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и SSAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFAXSSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.92%

-31.70%

-60.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.49%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.13%

-10.84%

-68.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-8.28%

-21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.84%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и SSAQX

State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) имеют волатильность 5.34% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFAXSSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.43%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.54%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

18.05%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

19.06%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

19.06%

+14.59%