PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFAX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности STFAX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFAX и FGJEX

2026 (YTD)2025
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		-4.37%24.71%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

STFAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.12%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.58%
10 лет*
-9.57%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с SPXLSTFAX с VOOSTFAX с VTSAXSTFAX с SCHDSTFAX с SSDWXSTFAX с WFSPXSTFAX с FDFIX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий STFAX и FGJEX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.

FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

STFAX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFAXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFAX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFAXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

2.34

-2.41

Корреляция

Корреляция между STFAX и FGJEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и FGJEX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.35%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STFAX и FGJEX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFAXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.92%

-8.32%

-83.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.13%

-5.93%

-73.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-1.07%

-28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFAXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

11.08%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

11.08%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

11.08%

+22.57%