Сравнение STEZX с FAOSX
STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, STEZX returned 12.85%/yr vs 3.25%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. STEZX charges 0.71%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности STEZX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STEZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 10.72%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEZX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 18.09% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -17.62% | 10.32% | 4.38% | 19.93% | -14.94% | 23.05% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between STEZX and FAOSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between STEZX and FAOSX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEZX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
STEZX
FAOSX
Сравнение STEZX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEZX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.91 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.47 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | -0.73 | +13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEZX и FAOSX
Максимальная просадка STEZX за все время составила -36.51%, примерно равная максимальной просадке FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEZX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEZX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -36.24% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -7.26% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | -13.96% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -36.24% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -5.86% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -7.91% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.31% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEZX и FAOSX
AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что STEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEZX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 0.00% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 2.59% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 8.27% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.69% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.60% | -0.35% |
Сравнение комиссий STEZX и FAOSX
STEZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEZX и FAOSX
Дивидендная доходность STEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.63% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
STEZX and FAOSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEZX has higher volatility (6.93%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, STEZX dropped -36.51% vs FAOSX's -36.24%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEZX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор