PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STEA.L с XUHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STEA.L с XUHY.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and XUHY.L (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) are both High Yield Bonds funds - STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while XUHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, STEA.L returned 3.12%/yr vs 4.41%/yr for XUHY.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for XUHY.L.

Доходность

Сравнение доходности STEA.L и XUHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STEA.L торгуется в EUR, в то время как XUHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STEA.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XUHY.L с доходностью 4.44%.

STEA.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
0.44%
С начала года
0.57%
1 год
3.83%
3 года*
6.14%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—

XUHY.L

1 день
-0.04%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
2.90%
С начала года
4.44%
1 год
7.45%
3 года*
7.56%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEA.L и XUHY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STEA.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.57%6.59%6.65%9.15%-6.91%3.43%1.48%6.80%-3.21%
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		4.44%-3.78%14.13%10.16%-6.54%11.28%-2.76%18.27%6.82%

Correlation

The correlation between STEA.L and XUHY.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.39

Over the past year, the correlation between STEA.L and XUHY.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с STEA.L:
STEA.L с MINT.LSTEA.L с TAHY.LSTEA.L с DHYG.LSTEA.L с HYEM.LSTEA.L с HYGB.LSTEA.L с HYGU.LSTEA.L с MIST.L
Часто сравнивают с XUHY.L:
XUHY.L с HYLBXUHY.L с IHYA.LXUHY.L с USDV.LXUHY.L с SAGG.LXUHY.L с EMBE.LXUHY.L с SPHYXUHY.L с OCSL

Доходность на риск

STEA.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEA.L
Ранг доходности на риск STEA.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEA.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEA.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEA.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEA.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XUHY.L
Ранг доходности на риск XUHY.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEA.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STEA.LXUHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.10

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.57

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.25

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

7.15

+0.28

STEA.L vs. XUHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEA.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUHY.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEA.L и XUHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STEA.L и XUHY.L

Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, примерно равная максимальной просадке XUHY.L в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и XUHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEA.LXUHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-21.92%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-3.30%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-12.49%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.29%

-12.49%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.51%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.72%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.04%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STEA.L и XUHY.L

Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.49%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEA.LXUHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.40%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

5.05%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

6.80%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

9.26%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

10.05%

-3.50%

Сравнение комиссий STEA.L и XUHY.L

STEA.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XUHY.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEA.L и XUHY.L

STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
STEA.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.63%6.29%7.63%5.89%6.12%9.56%5.49%4.83%

Часто задаваемые вопросы

STEA.L and XUHY.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUHY.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHY.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.

STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while XUHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.20% for XUHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEA.L и XUHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор