PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUHY.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUHY.L с USDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).

XUHY.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUHY.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUHY.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUHY.L и USDV.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		-0.23%9.20%7.08%13.52%-11.96%3.50%5.99%17.27%-1.43%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		4.75%8.78%7.52%1.58%-0.35%25.59%0.26%24.49%-0.73%
Разные валюты инструментов

XUHY.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUHY.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 4.75%.

XUHY.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.66%
3 года*
8.37%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

USDV.L

1 день
-24.66%
1 месяц
-4.55%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.56%
1 год
9.61%
3 года*
8.04%
5 лет*
6.68%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с XUHY.L:
XUHY.L с HYLBXUHY.L с IHYA.LXUHY.L с SAGG.LXUHY.L с EMBE.LXUHY.L с SPHYXUHY.L с OCSLXUHY.L с SWDA.L
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.LUSDV.L с VGWL.DE

Сравнение комиссий XUHY.L и USDV.L

XUHY.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.

USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUHY.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUHY.L
Ранг доходности на риск XUHY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHY.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUHY.LUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.22

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.69

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

0.49

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.38

4.50

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUHY.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHY.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHY.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUHY.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.22

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между XUHY.L и USDV.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHY.L и USDV.L

Дивидендная доходность XUHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности USDV.L в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.56%6.29%7.64%5.89%6.12%9.57%5.49%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок XUHY.L и USDV.L

Максимальная просадка XUHY.L за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.L и USDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUHY.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-27.80%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-24.30%

+20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-24.30%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-24.30%

+23.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.14%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.51%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHY.L и USDV.L

Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) составляет 2.19%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 41.72%. Это указывает на то, что XUHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUHY.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

41.72%

-39.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

41.31%

-38.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

43.89%

-37.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

23.30%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

20.55%

-10.86%