Сравнение XUHY.L с SAGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L).
XUHY.L и SAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUHY.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. SAGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUHY.L и SAGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUHY.L и SAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 0.05% | 9.20% | 7.08% | 13.52% | -11.96% | 3.50% | 5.99% | 17.27% | -1.43% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -2.30% | 8.12% | -1.64% | 1,032.25% | 894.33% | 610.00% | 2,124.77% | 3,430.10% | 353.34% |
Разные валюты инструментов
XUHY.L торгуется в USD, в то время как SAGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUHY.L показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SAGG.L с доходностью -2.30%.
XUHY.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- —
SAGG.L
- 1 день
- -24.92%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 213.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUHY.L и SAGG.L
XUHY.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SAGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUHY.L vs. SAGG.L — Ранг доходности на риск
XUHY.L
SAGG.L
Сравнение XUHY.L c SAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUHY.L | SAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.06 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.44 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 0.06 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 0.71 | +15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUHY.L | SAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.06 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между XUHY.L и SAGG.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHY.L и SAGG.L
Дивидендная доходность XUHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности SAGG.L в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.54% | 6.29% | 7.64% | 5.89% | 6.12% | 9.57% | 5.49% | 4.83% | 0.00% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 3.13% | 2.68% | 95.35% | 147.52% | 130.26% | 156.35% | 167.63% | 76.39% |
Просадки
Сравнение просадок XUHY.L и SAGG.L
Максимальная просадка XUHY.L за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки SAGG.L в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.L и SAGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUHY.L | SAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -24.56% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -24.56% | +21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -24.56% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -24.56% | +23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.26% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 3.24% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHY.L и SAGG.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) составляет 2.10%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) волатильность равна 41.94%. Это указывает на то, что XUHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUHY.L | SAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 41.94% | -39.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 41.26% | -37.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 42.38% | -36.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 477.15% | -469.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 492.15% | -482.46% |