Сравнение STEA.L с JGHY.L
STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds. STEA.L is passively managed, while JGHY.L is actively managed. Over the past 5 years, STEA.L returned 3.12%/yr vs 4.40%/yr for JGHY.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JGHY.L.
Доходность
Сравнение доходности STEA.L и JGHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STEA.L торгуется в EUR, в то время как JGHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STEA.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у JGHY.L с доходностью 4.84%.
STEA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
JGHY.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.52%
- С начала года
- 4.84%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEA.L и JGHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.57% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 3.43% | 1.82% |
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 4.84% | -1.63% | 13.10% | 8.07% | -4.54% | 9.44% | -3.94% |
Correlation
The correlation between STEA.L and JGHY.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between STEA.L and JGHY.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEA.L vs. JGHY.L — Ранг доходности на риск
STEA.L
JGHY.L
Сравнение STEA.L c JGHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | JGHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.09 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 12.03 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEA.L и JGHY.L
Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки JGHY.L в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и JGHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEA.L | JGHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -19.94% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -2.83% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -10.69% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | -10.69% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.45% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.68% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.72% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEA.L и JGHY.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.49%, в то время как у JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEA.L | JGHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.38% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 4.45% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 5.76% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 7.37% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 9.10% | -2.55% |
Сравнение комиссий STEA.L и JGHY.L
STEA.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JGHY.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEA.L и JGHY.L
Ни STEA.L, ни JGHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STEA.L and JGHY.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGHY.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGHY.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.35% for JGHY.L.
Подберите оптимальное распределение для STEA.L и JGHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор