Сравнение STEA.L с EMLP.L
STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - STEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while EMLP.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, STEA.L returned 3.12%/yr vs 4.63%/yr for EMLP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for EMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности STEA.L и EMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STEA.L торгуется в EUR, в то время как EMLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STEA.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у EMLP.L с доходностью 5.44%.
STEA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
EMLP.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение доходности по годам STEA.L и EMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.57% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 3.43% | 1.48% | 6.80% | -3.39% | 0.00% |
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 5.44% | 3.40% | 3.07% | 9.80% | 0.11% | 1.90% | -6.90% | 16.53% | -2.68% | -0.49% |
Correlation
The correlation between STEA.L and EMLP.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEA.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск
STEA.L
EMLP.L
Сравнение STEA.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | EMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.11 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 10.31 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEA.L и EMLP.L
Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки EMLP.L в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и EMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEA.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -46.36% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -3.34% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -8.04% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | -10.32% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -14.73% | +14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -28.24% | +26.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.01% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEA.L и EMLP.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.49%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEA.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.88% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 4.06% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 5.20% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 7.95% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 8.70% | -2.15% |
Сравнение комиссий STEA.L и EMLP.L
STEA.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMLP.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEA.L и EMLP.L
Ни STEA.L, ни EMLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STEA.L and EMLP.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEA.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEA.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
STEA.L is categorized as High Yield Bonds, while EMLP.L is Emerging Markets Bonds. STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.61% for EMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для STEA.L и EMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор