Сравнение STCE с TOXR
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STCE и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -34.38%.
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOXR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -14.04%
- С начала года
- -34.38%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | -17.54% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -34.38% | -9.65% |
Correlation
The correlation between STCE and TOXR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. TOXR — Ранг доходности на риск
STCE
TOXR
Сравнение STCE c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | TOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.92 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок STCE и TOXR
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки TOXR в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -48.78% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -48.10% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -31.50% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.14% | 73.16% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.86% | 73.16% | -17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.86% | 73.16% | -17.30% |
Сравнение комиссий STCE и TOXR
И STCE, и TOXR имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и TOXR
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как TOXR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and TOXR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STCE and TOXR have the same expense ratio: 0.30% per year.
STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for TOXR.
STCE is categorized as Blockchain, while TOXR is Cryptocurrency. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while TOXR tracks CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Charles Schwab and 21Shares.
Подберите оптимальное распределение для STCE и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор