PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STBQ с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STBQ с STCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STBQ (Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STBQ и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF (STBQ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STBQ показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 4.92%.

STBQ

1 день
-1.65%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
-21.63%
С начала года
-15.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
-5.43%
1 месяц
-19.80%
6 месяцев
-13.18%
С начала года
4.92%
1 год
11.96%
3 года*
34.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STBQ и STCE

2026 (YTD)2025
STBQ
Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF		-15.27%-1.97%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		4.92%-9.83%

Correlation

The correlation between STBQ and STCE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов STBQ и STCE

Секторы
STBQ
STCE

Финансовые услуги

67.8%
70.4%

Технологии

21.0%
22.5%

Промышленность

9.9%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
7.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

STBQ
67.8%
STCE
70.4%

Технологии

STBQ
21.0%
STCE
22.5%

Промышленность

STBQ
9.9%
STCE

-

Коммуникационные услуги

STBQ
0.8%
STCE
7.1%

Сырьевые материалы

STBQ

-

STCE

-

Потребительский циклический сектор

STBQ

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

STBQ

-

STCE

-

Энергетика

STBQ

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

STBQ

-

STCE

-

Недвижимость

STBQ

-

STCE

-

Коммунальные услуги

STBQ

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с STBQ:
STBQ с BLCNSTBQ с HACKSTBQ с YYYSTBQ с TOXRSTBQ с VSOLSTBQ с BLOKSTBQ с CBXJ
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

STBQ vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STCE
Ранг доходности на риск STCE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBQ c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF (STBQ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STBQSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.08

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.22

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.38

—

STBQ vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STBQ и STCE

Максимальная просадка STBQ за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBQ и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STBQSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-54.11%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-54.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-40.89%

+17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-22.28%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

31.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STBQ и STCE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STBQSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

42.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.68%

62.21%

-19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

55.96%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

55.96%

-13.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBQ и STCE

STBQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM2025202420232022
STBQ
Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.80%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

STBQ and STCE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for STBQ.

They also come from different issuers: Amplify and Charles Schwab.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STBQ и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор