PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STBQ с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STBQ с QDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STBQ (Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - STBQ is a Blockchain fund managed by Amplify, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STBQ и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF (STBQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STBQ показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 8.27%.

STBQ

1 день
-1.65%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
-21.63%
С начала года
-15.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.90%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.30%
С начала года
8.27%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STBQ и QDVO

2026 (YTD)2025
STBQ
Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF		-15.27%-1.97%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.27%-0.41%

Correlation

The correlation between STBQ and QDVO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов STBQ и QDVO

Секторы
STBQ
QDVO

Финансовые услуги

67.8%
3.8%

Технологии

21.0%
50.4%

Промышленность

9.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
15.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

STBQ
67.8%
QDVO
3.8%

Технологии

STBQ
21.0%
QDVO
50.4%

Промышленность

STBQ
9.9%
QDVO
2.9%

Коммуникационные услуги

STBQ
0.8%
QDVO
15.4%

Сырьевые материалы

STBQ

-

QDVO
2.2%

Потребительский циклический сектор

STBQ

-

QDVO
12.9%

Потребительский защитный сектор

STBQ

-

QDVO
6.2%

Энергетика

STBQ

-

QDVO
0.9%

Здравоохранение

STBQ

-

QDVO
4.9%

Недвижимость

STBQ

-

QDVO

-

Коммунальные услуги

STBQ

-

QDVO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с STBQ:
STBQ с BLCNSTBQ с HACKSTBQ с YYYSTBQ с TOXRSTBQ с VSOLSTBQ с BLOKSTBQ с CBXJ
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

STBQ vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBQ c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF (STBQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STBQQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.46

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.83

—

STBQ vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STBQ и QDVO

Максимальная просадка STBQ за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBQ и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STBQQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-17.75%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-2.33%

-20.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-2.42%

-16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STBQ и QDVO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STBQQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.68%

12.86%

+29.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

17.41%

+25.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

17.41%

+25.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBQ и QDVO

STBQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%.

ПозицияTTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.49%9.92%2.79%
STBQ
Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STBQ and QDVO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 0.00% for STBQ.

STBQ is categorized as Blockchain, while QDVO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STBQ и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор