Сравнение STBF с PAAA
STBF (Performance Trust Short Term Bond ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - STBF is a Short-Term Bond fund actively managed by Performance Trust, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, STBF returned 4.79% vs 4.97% for PAAA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. STBF charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности STBF и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STBF показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.62%.
STBF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.51%
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | $120.65M | $116.65M | $102.95M |
| $437.74K | $485.02K | $669.22K |
Сравнение доходности по годам STBF и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 1.67% | 6.31% | 4.57% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.62% | 5.37% | 5.20% |
Correlation
The correlation between STBF and PAAA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between STBF and PAAA shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBF vs. PAAA — Ранг доходности на риск
STBF
PAAA
Сравнение STBF c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STBF | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 6.48 | -4.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 28.66 | -23.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 177.57 | -156.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STBF и PAAA
Максимальная просадка STBF за все время составила -1.18%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBF и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBF | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -1.04% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.17% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.01% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.02% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.03% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBF и PAAA
Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что STBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBF | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.11% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.36% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 0.47% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.74% | 0.96% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 0.96% | +0.78% |
Сравнение комиссий STBF и PAAA
STBF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBF и PAAA
Дивидендная доходность STBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что сопоставимо с доходностью PAAA в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.83% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 4.79% | 5.09% | 4.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STBF and PAAA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STBF has higher volatility (0.46%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, STBF dropped -1.18% vs PAAA's -1.04%.
On 1-year performance, PAAA leads with 4.97% vs 4.79% for STBF. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAAA has performed better with a 4.97% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for STBF.
PAAA has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.79% for STBF.
STBF is categorized as Short-Term Bond, while PAAA is CLO. They also come from different issuers: Performance Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.65% for STBF and 0.19% for PAAA.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.68 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STBF и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор