PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSXU с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSXU с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SSXU is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past 3 years, SSXU returned 13.05%/yr vs 17.90%/yr for BKIE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SSXU charges 1.15%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности SSXU и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSXU показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

SSXU

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
5.24%
6 месяцев
7.03%
1 год
18.05%
3 года*
13.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSXU и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		5.24%27.09%5.28%9.56%2.04%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%5.19%

Correlation

The correlation between SSXU and BKIE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between SSXU and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSXU и BKIE

Секторы
SSXU
BKIE

Финансовые услуги

22.4%
25.8%

Промышленность

18.8%
18.6%

Технологии

9.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.3%

Сырьевые материалы

8.9%
7.2%

Здравоохранение

7.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.2%

Энергетика

5.6%
5.9%

Коммунальные услуги

3.8%
3.7%

Недвижимость

3.0%
2.0%

Финансовые услуги

SSXU
22.4%
BKIE
25.8%

Промышленность

SSXU
18.8%
BKIE
18.6%

Технологии

SSXU
9.3%
BKIE
10.1%

Потребительский циклический сектор

SSXU
8.9%
BKIE
7.3%

Сырьевые материалы

SSXU
8.9%
BKIE
7.2%

Здравоохранение

SSXU
7.6%
BKIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

SSXU
5.9%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

SSXU
5.8%
BKIE
4.2%

Энергетика

SSXU
5.6%
BKIE
5.9%

Коммунальные услуги

SSXU
3.8%
BKIE
3.7%

Недвижимость

SSXU
3.0%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с SSXU:
SSXU с DHSBSSXU с SSFISSXU с AUSFSSXU с VEASSXU с FPXISSXU с EFAVSSXU с HSCZ
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

SSXU vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSXU
Ранг доходности на риск SSXU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSXU: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSXU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSXU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSXU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSXU c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSXUBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.59

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.26

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.03

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

7.83

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSXU vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSXU на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSXU и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSXUBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.92

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SSXU и BKIE

Максимальная просадка SSXU за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXU и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSXUBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-28.19%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.41%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-13.19%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-0.56%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.98%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.95%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SSXU и BKIE

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.33% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSXUBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.31%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.19%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

14.58%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.12%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

16.33%

-1.95%

Сравнение комиссий SSXU и BKIE

SSXU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSXU и BKIE

Дивидендная доходность SSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.53%2.66%2.74%2.07%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SSXU and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSXU has higher volatility (4.33%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, SSXU dropped -13.91% vs BKIE's -28.19%.

On 3-year performance, BKIE leads with 17.90% vs 13.05% for SSXU. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKIE has performed better with a 17.90% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.15% for SSXU.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.53% for SSXU.

They also come from different issuers: Day Hagan and BNY Mellon. Their fees differ too: 1.15% for SSXU and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSXU и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор