PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с VEGN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SSUS is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 11.91%/yr vs 16.69%/yr for VEGN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 32.05%.

SSUS

1 день
-0.79%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.61%
6 месяцев
14.65%
1 год
29.88%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.64%
1 месяц
18.62%
С начала года
32.05%
6 месяцев
32.41%
1 год
50.54%
3 года*
30.01%
5 лет*
16.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и VEGN

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		14.61%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.44%
VEGN
US Vegan Climate ETF		32.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%22.45%

Correlation

The correlation between SSUS and VEGN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between SSUS and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSUS и VEGN

Секторы
SSUS
VEGN

Технологии

45.5%
56.2%

Коммуникационные услуги

17.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.1%

Промышленность

6.5%
5.7%

Финансовые услуги

5.5%
15.8%

Здравоохранение

4.4%
5.6%

Недвижимость

3.8%
3.7%

Коммунальные услуги

3.7%
0.1%

Энергетика

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.0%

Сырьевые материалы

1.6%
0.1%

Технологии

SSUS
45.5%
VEGN
56.2%

Коммуникационные услуги

SSUS
17.2%
VEGN
10.7%

Потребительский циклический сектор

SSUS
6.6%
VEGN
2.1%

Промышленность

SSUS
6.5%
VEGN
5.7%

Финансовые услуги

SSUS
5.5%
VEGN
15.8%

Здравоохранение

SSUS
4.4%
VEGN
5.6%

Недвижимость

SSUS
3.8%
VEGN
3.7%

Коммунальные услуги

SSUS
3.7%
VEGN
0.1%

Энергетика

SSUS
2.8%
VEGN

-

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.4%
VEGN
0.0%

Сырьевые материалы

SSUS
1.6%
VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с FMTM
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

SSUS vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.13

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.09

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.29

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

17.47

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.13

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SSUS и VEGN

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-34.14%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-11.85%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-20.91%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-33.40%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.64%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-7.59%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.90%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и VEGN

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) составляет 3.45%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.10%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

13.39%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

16.26%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

20.27%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

22.77%

-5.91%

Сравнение комиссий SSUS и VEGN

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и VEGN

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности VEGN в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.45%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.44%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SSUS and VEGN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEGN has higher volatility (6.10%) compared to SSUS (3.45%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.69% vs 11.91% for SSUS. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SSUS has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.69% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

SSUS and VEGN have nearly identical dividend yields, around 0.45%.

They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор