Сравнение SSSYX с SSDDX
SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) and SSDDX (State Street Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - SSSYX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SSDDX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSSYX returned 15.61%/yr vs 10.81%/yr for SSDDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSSYX charges 0.02%/yr vs 0.18%/yr for SSDDX.
Доходность
Сравнение доходности SSSYX и SSDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSSYX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у SSDDX с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SSSYX превзошли акции SSDDX по среднегодовой доходности: 15.61% против 10.81% соответственно.
SSSYX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 15.61%
SSDDX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам SSSYX и SSDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 11.69% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 10.91% | 19.92% | 11.80% | 18.48% | -18.97% | 13.08% | 19.28% | 25.41% | -7.95% | 19.14% |
Correlation
The correlation between SSSYX and SSDDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between SSSYX and SSDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSSYX vs. SSDDX — Ранг доходности на риск
SSSYX
SSDDX
Сравнение SSSYX c SSDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSSYX | SSDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.12 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 13.30 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSSYX | SSDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.76 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.69 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SSSYX и SSDDX
Максимальная просадка SSSYX за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки SSDDX в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSYX и SSDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSSYX | SSDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.48% | -29.22% | -62.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.35% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -13.69% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -26.80% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.48% | -29.22% | -62.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.94% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.95% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSYX и SSDDX
Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) составляет 2.82%, в то время как у State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что SSSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSSYX | SSDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.22% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.32% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 10.33% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 13.42% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.46% | 14.26% | +110.20% |
Сравнение комиссий SSSYX и SSDDX
SSSYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSDDX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSYX и SSDDX
Дивидендная доходность SSSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SSDDX в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 6.01% | 6.67% | 4.90% | 3.56% | 5.36% | 4.88% | 4.04% | 6.21% | 5.00% | 0.43% | 1.72% | 1.87% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SSSYX and SSDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSDDX has higher volatility (3.22%) compared to SSSYX (2.82%). In terms of maximum drawdown, SSSYX dropped -91.48% vs SSDDX's -29.22%.
SSDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSSYX и SSDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор