PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSRM с TMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSRM с TMQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSRM (SSR Mining Inc.) and TMQ (Trilogy Metals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SSRM in Gold, TMQ in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, SSRM returned 9.56%/yr vs 23.41%/yr for TMQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSRM и TMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SSR Mining Inc. (SSRM) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSRM показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у TMQ с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции SSRM уступали акциям TMQ по среднегодовой доходности: 9.56% против 23.41% соответственно.

SSRM

1 день
-0.45%
1 месяц
-22.19%
С начала года
21.40%
6 месяцев
26.71%
1 год
108.87%
3 года*
23.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
9.56%

TMQ

1 день
3.14%
1 месяц
-12.25%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-12.44%
1 год
196.24%
3 года*
92.89%
5 лет*
6.54%
10 лет*
23.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSRM и TMQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSRM
SSR Mining Inc.		21.40%214.94%-35.32%-29.94%-10.02%-10.90%4.41%59.31%37.54%-1.46%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		-8.58%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.50%-23.08%50.29%58.72%114.95%

Correlation

The correlation between SSRM and TMQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.17

Over the past year, SSRM and TMQ have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSRM:

$5.79B

TMQ:

$677.45M

EPS

SSRM:

$3.27

TMQ:

-$0.23

Коэффициент P/B

SSRM:

1.31

TMQ:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

SSRM:

$1.90B

TMQ:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SSRM:

$643.76M

TMQ:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

SSRM:

$835.27M

TMQ:

-$7.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSR Mining Inc.

Trilogy Metals Inc.

Часто сравнивают с SSRM:
SSRM с STGSSRM с COMPSSRM с SCHDSSRM с SCHWSSRM с TSSRM с VTSSRM с TCEHY
Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с GNOMTMQ с URATMQ с NAKTMQ с BCITMQ с UUUUTMQ с NB

Доходность на риск

SSRM vs. TMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSRM
Ранг доходности на риск SSRM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSRM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSRM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSRM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSRM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSRM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSRM c TMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSRMTMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.84

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.12

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.84

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

4.20

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSRM vs. TMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSRM на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа TMQ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSRM и TMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSRMTMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.84

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.01

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SSRM и TMQ

Максимальная просадка SSRM за все время составила -91.68%, что меньше максимальной просадки TMQ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM и TMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSRMTMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-96.55%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-69.62%

+38.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-69.62%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-87.01%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.16%

-88.01%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.87%

-62.83%

+23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.17%

-71.95%

+14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

46.98%

-35.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SSRM и TMQ

Текущая волатильность для SSR Mining Inc. (SSRM) составляет 18.01%, в то время как у Trilogy Metals Inc. (TMQ) волатильность равна 23.36%. Это указывает на то, что SSRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSRMTMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.01%

23.36%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.47%

59.44%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.17%

235.89%

-169.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.82%

128.45%

-72.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.90%

101.16%

-48.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSRM и TMQ

Ни SSRM, ни TMQ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SSRM
SSR Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%2.60%1.79%1.13%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSRM и TMQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSR Mining Inc. и Trilogy Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
581.78M
0
(SSRM) Общая выручка
(TMQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SSRM and TMQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMQ has higher volatility (23.36%) compared to SSRM (18.01%). In terms of maximum drawdown, SSRM dropped -91.68% vs TMQ's -96.55%.

SSRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSRM и TMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор