PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SSPY tracks the Syntax Stratified LargeCap Index while TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past year, SSPY returned 21.83% vs 21.50% for TRND. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSPY показывает доходность 10.75%, а TRND немного ниже – 10.26%.

SSPY

1 день
0.55%
1 месяц
3.17%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и TRND

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.75%12.88%-0.90%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%-1.04%

Correlation

The correlation between SSPY and TRND is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.76

The correlation between SSPY and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и TRND

Секторы
SSPY
TRND

Технологии

17.8%
30.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

12.1%
5.5%

Здравоохранение

11.8%
7.4%

Промышленность

10.5%
13.4%

Финансовые услуги

10.4%
13.2%

Энергетика

6.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
7.7%

Коммунальные услуги

5.9%
2.3%

Недвижимость

3.4%
2.7%

Сырьевые материалы

2.6%
3.4%

Технологии

SSPY
17.8%
TRND
30.6%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
TRND
10.0%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
TRND
5.5%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
TRND
7.4%

Промышленность

SSPY
10.5%
TRND
13.4%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
TRND
13.2%

Энергетика

SSPY
6.4%
TRND
3.8%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
TRND
7.7%

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
TRND
2.3%

Недвижимость

SSPY
3.4%
TRND
2.7%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
TRND
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

SSPY vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.92

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.73

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.70

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

11.32

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRND равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.65

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SSPY и TRND

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-17.88%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-8.00%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-5.22%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и TRND

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) составляет 2.41%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.48%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.97%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

11.23%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

9.71%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

11.18%

+3.36%

Сравнение комиссий SSPY и TRND

SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и TRND

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.25%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and TRND have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to SSPY (2.41%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs TRND's -17.88%.

On 1-year performance, SSPY leads with 21.83% vs 21.50% for TRND. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSPY has performed better with a 21.83% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.25% for SSPY.

SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index, while TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.77% for TRND.

SSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор