Сравнение SSPY с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
SSPY и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SSPY и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSPY и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSPY Syntax Stratified LargeCap ETF | 1.98% | 12.88% | -0.90% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | -3.52% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SSPY показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.
SSPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSPY и RSSY
SSPY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
SSPY vs. RSSY — Ранг доходности на риск
SSPY
RSSY
Сравнение SSPY c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSPY | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.74 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.64 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.40 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSPY | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SSPY и RSSY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPY и RSSY
Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RSSY в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSPY Syntax Stratified LargeCap ETF | 1.36% | 1.38% | 0.35% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSPY и RSSY
Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSPY | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -29.57% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -16.91% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -2.35% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -8.02% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.33% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPY и RSSY
Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеют волатильность 3.96% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSPY | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.16% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 10.95% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 21.54% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 18.91% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 18.91% | -3.94% |