Сравнение SSPY с BUFH
SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SSPY и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
SSPY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSPY и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 10.14% | 8.64% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SSPY and BUFH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPY vs. BUFH — Ранг доходности на риск
SSPY
BUFH
Сравнение SSPY c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSPY | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSPY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.91 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок SSPY и BUFH
Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -1.53% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.05% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.18% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPY и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 2.37% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 2.37% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 2.37% | +12.18% |
Сравнение комиссий SSPY и BUFH
SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPY и BUFH
Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 1.26% | 1.38% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
SSPY and BUFH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
SSPY has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for BUFH.
SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SSPY и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор