PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPIX с PLSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPIX с PLSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPIX (SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund) and PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BlackRock and Principal Funds respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSPIX returned 15.28%/yr vs 15.34%/yr for PLSAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SSPIX charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for PLSAX.

Доходность

Сравнение доходности SSPIX и PLSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSPIX показывает доходность 11.51%, а PLSAX немного выше – 11.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSPIX имеют среднегодовую доходность 15.28%, а акции PLSAX немного впереди с 15.34%.

SSPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.48%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.28%

PLSAX

1 день
0.14%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.62%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.17%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPIX и PLSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		11.51%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		11.59%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%21.23%

Correlation

The correlation between SSPIX and PLSAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2001 г.

0.99

The correlation between SSPIX and PLSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTISSPIX с VTSSPIX с VFAIX
Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с SPYPLSAX с VTIPLSAX с RPMGXPLSAX с MEIKXPLSAX с SNXFX

Доходность на риск

SSPIX vs. PLSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPIX c PLSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPIXPLSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.49

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.39

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.30

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

15.41

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPIX vs. PLSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLSAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPIX и PLSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPIXPLSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SSPIX и PLSAX

Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, примерно равная максимальной просадке PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и PLSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPIXPLSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-55.67%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.94%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.65%

-18.78%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-24.69%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.79%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-10.15%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPIX и PLSAX

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) имеют волатильность 2.83% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPIXPLSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.82%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.96%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

11.84%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.91%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.50%

+1.38%

Сравнение комиссий SSPIX и PLSAX

SSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PLSAX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPIX и PLSAX

Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PLSAX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.47%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		8.01%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SSPIX and PLSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSPIX has higher volatility (2.83%) compared to PLSAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, SSPIX dropped -55.66% vs PLSAX's -55.67%.

PLSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPIX и PLSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор