PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSMHX с PMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMHX с PMVAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) and PMVAX (Putnam Sustainable Future Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSMHX returned 11.70%/yr vs 9.05%/yr for PMVAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSMHX charges 0.02%/yr vs 1.00%/yr for PMVAX.

Доходность

Сравнение доходности SSMHX и PMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSMHX показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у PMVAX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции SSMHX превзошли акции PMVAX по среднегодовой доходности: 11.70% против 9.05% соответственно.

SSMHX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.19%
С начала года
15.27%
1 год
24.35%
3 года*
15.86%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.70%

PMVAX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
1.63%
С начала года
4.12%
1 год
5.39%
3 года*
10.61%
5 лет*
0.06%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMHX и PMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		15.27%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		4.12%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%

Correlation

The correlation between SSMHX and PMVAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.91

The correlation between SSMHX and PMVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Putnam Sustainable Future Fund

Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с PRBLXSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с SSGVXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNX
Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с LSHAXPMVAX с EEOFXPMVAX с PNRAXPMVAX с PSDYXPMVAX с NEEGXPMVAX с PGOYX

Доходность на риск

SSMHX vs. PMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMHX c PMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSMHXPMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.32

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.57

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.37

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

1.08

+8.01

SSMHX vs. PMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMHX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PMVAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMHX и PMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSMHX и PMVAX

Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки PMVAX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и PMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMHXPMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-61.94%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-14.96%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.38%

-27.38%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-44.20%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-44.20%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-7.23%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-10.99%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.14%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMHX и PMVAX

Текущая волатильность для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) составляет 3.94%, в то время как у Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMHXPMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.10%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

14.08%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

17.27%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

21.49%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

20.46%

+1.90%

Сравнение комиссий SSMHX и PMVAX

SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PMVAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMHX и PMVAX

Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности PMVAX в 13.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		13.68%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.18%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SSMHX and PMVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMVAX has higher volatility (6.10%) compared to SSMHX (3.94%). In terms of maximum drawdown, SSMHX dropped -41.61% vs PMVAX's -61.94%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMHX и PMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор