PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMHX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMHX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMHX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMHX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		-1.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, SSMHX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции SSMHX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 10.75% против 20.45% соответственно.

SSMHX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.87%
1 год
21.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
3.62%
10 лет*
10.75%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с SPSMSSMHX с FSSNXSSMHX с SSEYXSSMHX с AASSMHX с PRBLX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий SSMHX и BFGIX

SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Доходность на риск

SSMHX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMHX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMHXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.14

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.01

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.31

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

8.71

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMHX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMHX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMHX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMHXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.14

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.35

Корреляция

Корреляция между SSMHX и BFGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMHX и BFGIX

Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		7.21%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок SSMHX и BFGIX

Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, примерно равная максимальной просадке BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMHXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-43.62%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-11.96%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-35.71%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-43.62%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.50%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-7.89%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.18%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMHX и BFGIX

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMHXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.98%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

15.80%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

23.05%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

22.58%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

23.96%

-1.61%