PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с GGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с GGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. GGOIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и GGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и GGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
GGOIX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund		-3.13%7.55%31.58%19.20%-26.37%11.40%44.78%34.92%-5.04%27.13%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у GGOIX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям GGOIX по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.39% соответственно.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

GGOIX

1 день
3.84%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-5.40%
1 год
13.71%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.72%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SDMGXSSMGX с IESGXSSMGX с SDVGXSSMGX с SSCDXSSMGX с GDGIXSSMGX с SQIFX
Часто сравнивают с GGOIX:
GGOIX с SCHGGGOIX с GCGIXGGOIX с GSRAXGGOIX с NEEGXGGOIX с GSIFXGGOIX с FSMAXGGOIX с GSIMX

Сравнение комиссий SSMGX и GGOIX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GGOIX в 0.90%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
GGOIX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. GGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GGOIX
Ранг доходности на риск GGOIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c GGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXGGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.65

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.07

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.94

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

3.51

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. GGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа GGOIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и GGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXGGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.65

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между SSMGX и GGOIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и GGOIX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности GGOIX в 14.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
GGOIX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund		14.38%13.93%18.08%0.00%6.22%13.58%17.16%26.17%32.56%18.47%2.38%11.98%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и GGOIX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки GGOIX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и GGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXGGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-54.80%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.97%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-38.94%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-38.94%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-8.33%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-9.85%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.47%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и GGOIX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) имеют волатильность 8.28% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXGGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

8.03%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

13.88%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

22.75%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

22.91%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

24.90%

-3.36%