Сравнение SSLCX с HDPSX
SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) and HDPSX (Hodges Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSLCX returned 10.93%/yr vs 15.75%/yr for HDPSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSLCX charges 0.95%/yr vs 1.36%/yr for HDPSX.
Доходность
Сравнение доходности SSLCX и HDPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSLCX показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции SSLCX уступали акциям HDPSX по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.75% соответственно.
SSLCX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 10.93%
HDPSX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 27.37%
- 1 год
- 51.32%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам SSLCX и HDPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 12.74% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 31.07% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
Correlation
The correlation between SSLCX and HDPSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.90 |
The correlation between SSLCX and HDPSX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSLCX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск
SSLCX
HDPSX
Сравнение SSLCX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSLCX | HDPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 5.19 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 15.70 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSLCX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.57 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SSLCX и HDPSX
Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и HDPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSLCX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -65.86% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -10.42% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -28.83% | +11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -28.83% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.07% | -58.96% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -10.85% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.43% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSLCX и HDPSX
Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 4.08%, в то время как у Hodges Small Cap Fund (HDPSX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSLCX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 6.44% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 14.92% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 21.00% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 27.00% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 27.51% | -6.46% |
Сравнение комиссий SSLCX и HDPSX
SSLCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSLCX и HDPSX
Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности HDPSX в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.83% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.07% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Часто задаваемые вопросы
SSLCX and HDPSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDPSX has higher volatility (6.44%) compared to SSLCX (4.08%). In terms of maximum drawdown, SSLCX dropped -63.14% vs HDPSX's -65.86%.
HDPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSLCX и HDPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор