PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSLCX с HDPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и HDPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции SSLCX уступали акциям HDPSX по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.75% соответственно.


SSLCX

1 день
1.08%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.70%
1 год
18.16%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.93%

HDPSX

1 день
1.19%
1 месяц
7.62%
С начала года
31.07%
6 месяцев
27.37%
1 год
51.32%
3 года*
34.24%
5 лет*
16.84%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSLCX и HDPSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
12.74%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund
31.07%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%

Correlation

The correlation between SSLCX and HDPSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.90

The correlation between SSLCX and HDPSX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DWS Small Cap Core Fund

Hodges Small Cap Fund

Доходность на риск

SSLCX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSLCXHDPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

5.19

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

15.70

-9.02

SSLCX vs. HDPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа HDPSX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и HDPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SSLCXHDPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.57

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и HDPSX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и HDPSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SSLCXHDPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-65.86%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.42%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-28.83%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-28.83%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-58.96%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-10.85%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.43%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и HDPSX

Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 4.08%, в то время как у Hodges Small Cap Fund (HDPSX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SSLCXHDPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.44%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

14.92%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

21.00%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

27.00%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

27.51%

-6.46%

Сравнение комиссий SSLCX и HDPSX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и HDPSX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности HDPSX в 5.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund
5.83%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
1.07%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Часто задаваемые вопросы


SSLCX and HDPSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPSX has higher volatility (6.44%) compared to SSLCX (4.08%). In terms of maximum drawdown, SSLCX dropped -63.14% vs HDPSX's -65.86%.

HDPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSLCX и HDPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор